深圳证券交易所债券交易实施细则修改

王明刚老师2023-08-15 21:48:40

　　深圳证券交易所债券交易实施细则：修改第三十九条

　　各市场参与人：

　　为完善债券质押式回购交易的计价方式，经中国证监会批准,本所对《深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)》(以下简称“《实施细则》”)第三十九条进行了修改,现将有关事项通知如下:

　　将《实施细则》第三十九条修改为：“债券回购交易实行"一次成交、两次结算"。

　　债券回购交易初次结算的结算价格为100元。回购到期二次结算的结算价格为购回价，购回价等于每百元资金的本金和利息之和，其计算公式为：

　　购回价=100元+每百元资金到期年收益×实际占款天数/365(天)

　　实际占款天数，是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数，按自然日计算，以天为单位。”

　　二、对于本通知施行前已达成的债券回购交易，其到期购回价仍按原公式计算，即“购回价=100元+每百元资金到期年收益×回购天数/365(天)。回购天数，是指《实施细则》第三十四条所述债券回购品种对应的回购期限”。

　　三、本通知自2017年5月22日起施行。本所发布的《深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)》(深证会[2016]140号)及《关于实施<深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)>第六条、第三十二条有关事项的通知》(深证会[2016]188号)同时废止。

　　请各会员单位、基金管理公司等做好相关业务和技术准备工作。

　　特此通知

　　深圳证券交易所

　　2017年4月14日

　　附：《深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)》